1 - Clique com Botão Direito do mouse em qualquer lugar da sua área de trabalho e clique em Nova\Pasta...

2 - Depois de ter criado uma pasta você vai renomea-la...

3 - Ao invés de você colocar um nome para pasta você vai fazer o seguinte: aperte e mantenha apertada a tecla ALT e aperte os seguintes números 0160 . Ou seja ALT+0160

4 - Depois você clica com o Botão Direito do mouse em cima da pasta e clica em Propriedades\Personalizar\Alterar Ícone...

5 - Na janela que abriu você devera escolher um ícone em branco (esse ícone está logo no inicio, tem três ícones invisíveis um encima do outro)...

6- Clique em OK...

7 - Pronto agora você poderá esconder suas coisas secretas dentro da pasta que ninguém vai descobrir.

Obs: Para saber aonde esta a pasta, selecione toda sua área de trabalho e preste bem atenção pois vai ter um lugar que vai ter uma pequena area sublinhada mas não vai ter pasta, é lá que esta a pasta invisível, de dois cliques e pronto.